Для прибыльной торговли трейдер должен в первую очередь должен четко определить для себя, какую он ищет плотность, как ее надо съесть для прибыльного входа в сделку и другие факторы. При торговле на отскок плотность должна полностью соответствовать сильной линии. Перед тем как войти в сделку, трейдер должен сразу определиться, об кого он будет крыть позицию, если актив начнет двигаться не в его сторону. С помощью компьютерной программы Quik можно в любое время просматривать и анализировать биржевые котировки, а также скальпировать, совершая наиболее прибыльные сделки.

  • Возможно, это произойдет на короткий промежуток времени, но этого будет достаточно, чтобы информация от стакана Forex в онлайн принесла прибыль.
  • Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот.
  • Мы входим на съедении этой плотности, а точнее, когда от нее останется %.
  • При правильных расчетах должен возникнуть мощный импульс, который позволит получить хорошую прибыль.
  • Для прибыльной торговли трейдер должен в первую очередь должен четко определить для себя, какую он ищет плотность, как ее надо съесть для прибыльного входа в сделку и другие факторы.

Здесь главное скорость, внимательность и прямые руки 🙂 , так как действовать нужно очень быстро. Полезно будет прочитать статью «как строить уровни поддержки/сопротивления«. Трейдеры разделят оставшийся бонусный пул на основе пропорционального объема торговли.

Что такое стакан цен

Кстати, интерфейсы площадок мало различаются по функционалу, поэтому после прочтения данной статьи вы сможете использовать любую платформу. Как правило, условные заявки используются для ограничения убытка с целью хеджирования рисков на случай, если ситуация на рынке изменится в противоположную от ваших прогнозов сторону. Но некоторых трейдеров устраивает такое положение, и они работают на количество, а не на объемы. Более-менее продуктивная торговля в стакане возможна только на больших объемах по инструменту в целом, или по стакану в среднем. Проблема в том, что при объемах свыше 500 тысяч человеку физически очень сложно  будет  отследить изменение в стакане, а торговля ниже 1 млн.

Работая по стакану на таких позициях, как фьючерсы, акции 1 категории и неликвид, нужно учитывать некоторые особенности. Сделка считается открытой, когда трейдер посылает лимитный ордер через терминал. Как только это происходит, он начинает высматривать встречный ордер с лучшей ценой, необходимый для закрытия сделки. Их стакан наполовину полон заявками на покупку, и еще наполовину – заявками на продажу.

Имеющиеся в день экспирации открытые позиции (что маловероятно) будут обработаны в порядке, описанном ниже. Пассивные и агрессивные ордеры могут балансировать или противостоять. В случае баланса пассивные заявки удерживают цену, которой достигли агрессивные, а в случае противостояния пассивные удерживают уровень цены от пробития агрессивными ордерами. Как инструмент биржевой стакан очень актуален для скальперов. Скальпинг — это одна из стратегий торговли, которая реализуется за счет извлечения небольшой прибыли из краткосрочных сделок (вплоть до нескольких секунд).

Торговля фьючерсами по стакану и ленте

Крупные участники различимы по особо большим лимитным заявкам в стакане. Это ордеры, часть объема которых скрыта с целью маскировки намерений о продаже большого количества лотов. Для того чтобы их обнаружить, необходимо одновременно с биржевым стаканом анализировать ленту сделок. Там должно появляться одно и то же количество повторяющихся ордеров. На стаканах цен с объемами чаще всего строятся краткосрочные торговые стратегии. Объемы могут изменяться динамично, особенно в преддверии выпуска новостей вроде Nonfarm из США, поэтому эффект от мониторинга количества заявок выше в скальпинге.

Структура стакана

Даже несмотря на то, что стакан заполнен и ликвидность хорошая, объемов на каждом ценовом уровне недостаточно для сильного импульса. Для того чтобы определить по стакану, куда в моменте может пойти рынок, необходимо опираться на уровни и плотности. Каждая “свеча” в кластерах имеет горизонтальные полосы с числами. Число, отображенное внутри каждого из уровней, — это точное количество лотов, которые были проторгованы на данном уровне за взятый таймфрейм. Рыночными называют первый уровень сделок (или level 1), когда заявка на продажу или покупку предлагается контрагенту по абсолютно любой цене.

Как по стакану понять, куда пойдет цена?

В этот день биржа начислит или спишет итоговый финансовый результат сделки, если фьючерс расчетный. При торговле по стакану основной ориентир трейдера — это крупные объемы. В первую очередь на них стоит обратить внимание, если крупные лимитные заявки располагаются на максимальных/минимальных значениях торговой торговля по стакану сессии. Лента сделок показывает набор рыночных ордеров, выполняемых в данный момент, в режиме реального времени. Данный инструмент необходим трейдерам для анализа активности покупателей и продавцов и оценки рыночных настроений. Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот.

Чем ликвидней рынок, тем меньшей спред вы будете наблюдать, и наоборот. Трейдеры активно используют “тейк-профит” и “стоп-лимит” заявки. Проводя анализ, они выставляют множество отложенных ордеров таким образом, чтобы в случае резких колебаний рынка не потерять основную часть капитала или зафиксировать прибыль.

Таблица разбита на два столбца, первый – планируемая цена, а второй – цена которую предложил покупатель. Чтобы совершить сделку, нужно отправить заявку с главными параметрами сделки в торговый терминал. После, как заявка подана в обработку, можно искать встречный ордер для совершения сделки.

Трейдеры, предпочитающие средне- или долгосрочные стратегии, используют стакан цен для MT4 лишь для подтверждения уровней. Объемы порядка 200–400 контрактов влияют на тенденции рынка незначительно. Подобная информация актуальна, пока за стаканом цен наблюдают в онлайн-режиме. В зависимости от сессии данные могут менять весьма оперативно (на американской особенно).

Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. При выборе 2-минутного таймфрейма один столбец будет отображать объем за 5 минут торгов. Резко появляются лоты большого объема и сдвигают баланс сил в определенную сторону. Как правило, такие действия совершают крупные игроки с целью проведения манипуляций. Чтобы научиться эффективно использовать уровни подпишитесь на 5 бесплатных уроков ФОРМУЛА БЕЗУБЫТОЧНОГО ТРЕЙДИНГА ОТ АЛЕКСАНДРА ГЕРЧИКА. Также, немного о торговле на малоликвидных акциях читайте в статье «айсберг заявки в трейдинге«.